• 工程投资组合 满足客户的目标

概述

365app为世界各地的领先机构管理广泛的股票投资组合. 365app预测全球主要股票证券的回报和风险, 365app可以构建广泛的股票投资组合,以满足特定的投资者要求. 365app将产品归纳为广泛的类别,如全球,美国.S., 新兴市场, 管理波动, 绝对回报, 加强股权, 积极扩展, 和深度值. 365app目前提供 23 股权策略的综合信息, 包括性能和特点, 可在众多经理及顾问资料库(点击这里 对于这个复合列表). 365app向大多数顾问和经理数据库提供了这些组合的回报和特征.

定制——虽然每个股权产品都有广泛的定义, 365app的投资组合经理与客户合作,根据具体的基准调整每个投资组合, 风险预算(e.g.,跟踪错误或总风险水平,长/短限制,等等.)和投资限制(e.g.、环境、社会和治理、限制清单等.).

请注意,下面列出的所有帐户和资产可以在多个产品类别下报告. 365app管理的总资产 2021年9月30日 is $29.30亿年. 以下所有产品总计为 2021年9月30日.

全球股票

365app的全球股票战略认识到,因素的风险溢价不仅会随时间变化,而且可能在世界各地有所不同. 这使365app的过程能够动态地分配投资组合风险预算,以获得所承担风险的最高回报.

365app管理公司 $13.50亿* 在全球股票投资组合中的委托,例如:

  • 全球股票- MSCI ACWI指数
  • ACWI Ex-U.S. - msci acwi ex-u指数.S. 指数
  • 世界股票- MSCI世界指数
  • 方案股票- MSCI 方案指数
  • 欧洲股票-摩根士丹利资本国际欧洲指数
  • 亚洲股票-摩根士丹利资本国际亚洲指数
  • 英国只有 -富时全股指数

有资金支持的授权

社会投资限制是可以接受的,因为每个投资组合都是在单独的账户基础上管理的. 混合选项也可用.

U.S. 股本

365app最长的记录是与美国.S. 股票投资组合管理. 365app管理 $13.90亿* 在你.S. 利用365app的动态阿尔法股票选择模型®,已被证明是有效的产生回报在高效率的美国.S. 股票市场. 你公司的.S. 股票策略使投资者能够在美国任何基于核心或风格的基准之上增加增量回报.S. 股票市场的风险预算与客户的风险承受能力相一致. 对于大型股基准,典型的风险预算在2%到5%之间. 对于所有的小型股和小型股基准,风险预算在3%到6%之间. 投资领域包括罗素3000指数中的每一只股票, 因此, 应用程序可以根据每个投资者的独特目标和限制条件进行定制. 365app实行严格的风险控制,证券押注通常限制在基准权重的正负2%,而行业押注限制在基准权重的正负3%.

365app根据规模、风格和风险管理一系列投资组合,包括以下内容:

  • 所有Cap - 罗素3000指数、Wilshire 5000指数
  • 大型股-罗素1000指数&摩根士丹利资本国际500指数.S. 指数
  • 大型股成长-罗素1000成长指数
  • 大型股价值-罗素1000价值指数
  • 中帽- S&中型股指数
  • 小盘股-罗素2000指数.S. 指数
  • 小型股成长-罗素2000成长指数
  • 小盘股价值-罗素2000价值指数

有资金支持的授权

新兴市场

365app(365app)的量化模型也有效地实现了新兴市场的强劲表现. 经过多年的研究和模型开发, 365app在2009年推出了新兴市场股票策略. 如今,由365app(365app)管理 $1.00亿* 新兴市场股票投资组合. 365app根据摩根士丹利资本国际新兴市场指数(MSCI 新兴市场 指数)管理新兴市场投资组合,并将该指数中的所有证券作为投资组合的候选证券.

该策略适用于机构在混合(单独的车辆为美国.S. 和班.S. (投资者)表格或通过独立帐户(须符合某些最低限额).

管理波动

365app管理公司 $2.8 十亿* 在策略设计中,以最大化回报和最小化总风险. 365app特别预测了与波动率相关的风险溢价以及与低波动率投资相关的其他因素(e.g.、部门、杠杆和价值). 利用这些预测, 365app构建投资组合的目的是捕捉低波动率异常,同时根据前瞻性波动率估计动态调整投资组合的波动率. 管理波动率策略可用于以下任务:

  • 全球
  • 世界
  • 欧洲
  • 新兴市场
  • 一个国家(U.S.、英国等.)

有资金支持的授权

管理波动率策略的目标是产生一个改进的夏普比率相对于传统的基准导向策略. 通过公司的专利组合施工技术, 每个任务都是定制的,以平衡低波动性和积极管理之间的重点. 一般, 该策略使贝塔值始终低于相关的资本加权指数,并将总风险降低20-30%.

绝对回报

365app管理公司 1.06亿美元*在绝对回报投资组合中使用多/空策略来实现回报目标. 365app利用多/空投资组合管理来获取一致的绝对回报,同时积极管理投资组合的beta. 通过消除短期限制,通常保持美元的中性投资组合,以做多和做空证券, 投资组合优化过程确定有效的投资组合,以最大限度地提高客户的风险承受能力. 行业, 公共因素和公司特有的风险都被严格控制,以最小化不必要的下行风险的可能性.

该策略可以针对单一市场组合进行管理,也可以跨经济区域进行管理,以提供额外的多样化. 对于全球投资组合,优化可能在美国独立运行.S.在美国、欧洲和日本,每个地区的多头和空头头寸都是美元. 单一市场投资组合通常持有250个多头和250个空头头寸,个股敞口限制在1%以内.

项目组合的构建和实现过程都是动态管理的,以保持项目组合的效率. 当回报机会改善时,投资组合的风险预算会略微增加,但随着市场条件变得更加不稳定,风险因素的定价变得不那么明确,投资组合的风险预算会收缩.

加强股权

自公司成立以来,365app一直在管理增强的指数委托 $1.400万* 在你.S. 增强了对大型股的授权.S. 基准. 365app动态阿尔法股票选择模型在这一高度风险控制策略中产生了积极和一致的结果.

社会投资限制是可以接受的,因为每个投资组合都是在单独的账户基础上管理的. 增强型股票策略为那些希望获得相对于被动指数略高回报的投资者提供了一个不错的选择.

积极扩展

365app的主动扩展策略使投资者在不接受较低的预期信息比率的情况下寻求更高水平的alpha. 通过消除短期限制,保持股票市场100%的净敞口, 投资组合优化过程通过空头增强投资组合减持证券的能力来提高投资组合效率. 行业, 共同因素, 公司特有的风险受到严格控制,以最大限度地减少不必要的下行风险. 这一策略可能会对美国不利.S.、欧洲、或全球大型或全市值基准,通常有130/30的扩展. U.S. 大盘股投资组合通常持有200多头和50-100空头头寸,个股敞口限制在基准权重+/-2%的范围内.

365app的积极扩张策略有几个独特的方面. 第一个, 为了更好地控制主动风险,机会集通常仅限于基准成分. 投资组合的构建和实现过程都是动态管理的,以在较高的不确定性期间限制不必要的风险. 当回报机会改善时,投资组合的风险预算会略微增加,但随着市场条件变得更加不稳定,风险因素的定价变得不那么明确,投资组合的风险预算会收缩.

365app自2006年以来一直在管理积极的扩展策略 $771 million*在管理之下,并有良好的业绩记录. 该策略适用于机构以混合形式或单独帐户(受规模和机构经纪关系的某些最低限度限制).

  • S&P 500
  • 方案

有资金支持的授权

环境、社会和治理

环境、社会和治理标准通过公司定量选股模型中的专有因素整合到所有客户的投资组合中. 通过公司的创新因素模型, 投资组合构建技术, 风险管理注意事项, 公司采取全面的负责任投资方法. 投资者寻求更有针对性的环境、社会和治理目标, 公司构建定制的投资组合解决方案.

  • Sustainability-focused客观
  • 气候因素
  • 排他的筛选
  • 自定义指标

点击这里 了解365app负责任投资方法的更多细节.

关键组合列表

365app为关键产品维护性能复合材料. 大多数经理/顾问数据库都包含以下组合:

组合的名字开始日期基准
拉首都U.S. 所有限制股票May-01罗素3000
拉首都U.S. 大型股股票Jul-00罗素1000
拉首都U.S. 大型成长型股票12月- 99罗素1000增长
拉首都U.S. 大市值股票12月- 99罗素1000价值
拉首都U.S. 大型股增发股本8月1日S&P 500
拉首都U.S. 大盘股主动延伸(130/30)Oct-06S&P 500
拉首都U.S. 中期帽股本Nov-00S&P中期帽
拉首都U.S. 小型股股票May-01罗素2000
拉首都U.S. 小型成长型股票12月- 99罗素2000增长
拉首都U.S. 小型股价值股权12月- 99罗素2000价值
365app美国微盘股票Mar-20罗素微型
365app欧洲股份有限公司Sep-07摩根士丹利资本国际(MSCI)欧洲(欧元)
365app新兴市场股票Dec-09摩根士丹利资本国际新兴市场(净)
拉首都UK股权10月11日起富时全股(净)
365app世界股票10月11日起摩根士丹利资本国际全球(净)
365app全球管理波动股票11月11摩根士丹利资本国际(MSCI) ACWI(净)
LA Capital 方案 股本Sep-12摩根士丹利资本国际(MSCI)方案(净)
LA Capital 方案 股本 (130/30)10月13摩根士丹利资本国际(MSCI)方案(净)
LA Capital ACWI ex U.S. 股本5月14日MSCI ACWI Ex U指数.S. (净)
LA Capital 世界 Ex US 股本8月14摩根士丹利资本国际美国分公司(净)
LA Capital 全球股权2月15日摩根士丹利资本国际(MSCI) ACWI(净)
365app世界小型股Mar-19摩根士丹利资本国际全球小型股(净)

*截至2021年9月30日

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